短期波动交易策略
据统计，股指期货上市109个交易日来，主力合约日内波动（最高价-最低价）平均值为66.9点，最大值为231.8点，最小值为19.0点，而从当日涨跌（收盘价-开盘价的绝对值）来看，平均值为35.0点，最大值为198.6点，最小值为0点，而上市以来日K线的实体部分约占k线长度的50%，以上数据说明了期指日内波动 《日内交易策略:谷物期货交易实战指南》的—个重要特色是作者曾用—整章的篇幅，专门追踪记述了—个完整交易日的具体交易过程。它使用大量的屏幕截图展示了如何在实践中具体应用作者的交易策略，给予读者—种完全明了的切身体验。 投资者在交易期权时，常用的交易策略一般可以分为两类。一类是方向性交易，即投资者根据自己对标的物未来行情走势与收益预判而进行的交易（也就是单边"猜涨跌"）；另一类是波动率交易，基于市场未来波动率（来自各种模型或"灵感"）与当下波动率（可以是历史波动率也可以是隐含波动 短期趋势交易策略（20200521） 针对关税可能潜在上调或者贸易一体化受阻的情况，也可以买入跨式或者宽跨式短期新作期权做多波动率，也可以买入大豆和玉米短期新作看涨期权对冲美国之外的大豆和玉米价格上涨。 路演预告：长期价值投资与短期市场波动策略分享, 长期价值投资与短期市场波动策略分享 主讲：钟欣 机构：上海君洽资产 时间：2015-10-28 15:30 - 16:30 路演简介： 上海君洽资产管理中心（有限合伙），注册资金1000万元。2014年10月公司在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人编号 期权波动率期限结构策略 期权波动率期限结构介绍：波动率期限结构是指同一行权价的隐含波动率随期权剩余期 隐含波动率是将市场上的期权交易价格代入期权理论价格模型，反推出来的波动率数 候，波动率函数是期权剩余期限时间的增函数；当短期 在他看来，自己的汇率交易模型调整步伐还算"保守"，一些对冲基金专门设立特朗普推特因子，并以此重构新的汇率交易策略——只要美国总统特
网格策略，只是你投资体系中的一个补充，一定是配角。不能将它当成主要策略。你的主要策略，应该是长期持有的策略。但短期波段策略也有它存在的价值。 网格策略就是一个中短期波段策略。在波动巨大但长期没有涨幅的品种上，他能让你吃到波动利润。
在高波动时期交易机会及盈利空间的增加，也使得套利类策略进场机会增多，cta策略的优势得以持续体现。 结合CTA策略的历史风险收益特征，短期各类CTA策略将继续保持较高盈利空间，中长期对冲尾部风险的优势将得以充分体现，尤其在以权益类资产为主的组合 根据各基金公司官网披露的3月13日产品净值表现，一批在2月底3月初成立的新基金，已开始出现净值波动，显示出部分公募基金经理已迫不及待杀入a股。虽然近期a股市场的震荡明显加剧，公募基金仓位测算连续两周下降，但多数经理认为优秀的基金经理，不会将降低仓位作为控制风险的核心方式。 交易波动: 一个基本的vxx策略 十二月 12, 2013 由 安德鲁 · 塞尔比 发表评论 在不断发展的ETF和ETN市场取得了令人难以置信的是容易的平均零售交易者有机会获得大量的使用了不同的市场，以留作专业交易员.
我个人认为，期权最核心的三个要素是：标的、时间、波动率，根据这三个核心要素来选择相应的交易策略，在策略效果相当的情况下，还需要比较最大损失、最大收益、资金占用率的情况，选择最大损失最小，最大收益最大、资金占用率最低的策略。
机构提高短期期权使用率来对冲持仓风险，并且规避市场波动,据KlipC数据显示 4月-5月货币市场的波动水平出现了明显变化。基于波动性的交易是任何期权市场的关键要素，但它们往往发生在较长的到期日内，在这种情况下，期权价值对Vega（Vega值是波动率对期权价格的影响）更为敏感。 券商策略周报：短期波动或加大 关注两大时点 1评论 2018-01-16 06:38:30 来源： 上海证券报 3天狂撸22%利润! 与卖出波动率相反，当波动率"太低"时，市场回归正常时波动率就会上升，想交易波动率的策略家就会将其买进来。此时，常用的交易策略有买进跨式套利、反向套利、日历套利等。图3展示了拥有一手跨式套利的图像。 图3买进跨式套利 最近尝试将自己的交易逻辑写成了自动化交易程序，而之后的历史回测测试却让我感触良多，可以说颠覆了我交易的三观，所以想写下来和大家分享。 在传统交易中，坊间一直流传着"心态第一，技术第二。"的说法，对于这样的说法我一直是嗤之以鼻的。在我看来交易的策略是心态的根本，是 华创证券：把握短期交易窗口，中期防御策略不变 债券投资策略：6月央行有意维持资金面的紧平衡，不会出现大幅波动，同时金融去杠杆的节奏有所放缓，为债券市场做多行情的释放提供了机会。 如上所述，基本面策略并非旨在解释市场的短期波动，而是旨在捕捉较长期的趋势。 较长期不是指将来某个抽象的日期；相反，它指的是在具体的时间范围内确定明确的趋势，从每小时到每周的图表。
交易策略：在1721.00下方保持看空，目标位依次看向1705.00以及1694.00。或者，在1721.00上方看涨，目标位依次看向1728.00以及1735.00。 理由：上行动能可能受限于阻力位1721.00美元。 美国wti原油：承压 转折点：32.45
专题：期权波动率方向交易策略 期权世界 2018-07-13 渤海证券研究所 证券分析师 祝涛 1、期权波动率交易的理论基础 中国的a股市场是世界上波动最为剧烈的市场之一，多数时间a股市场的波动性要明显高于其他市场，a股市场波动率的变化也要更为剧烈一些。 "事件驱动型交易策略"的"事件"是指具有较为明确的时间和内容，能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响，从而决定股价短期波动的因素。例如st类个股摘帽事件、年报潜在高送转事件、重大政策发布事件。
期货短期反转策略 短期反转策略指买入过去亏损较大股票，同时卖空过去盈利较多股票，这样的策略在股票上经常被学术界研究。今天推送的一篇jbf论文是在期货上调查这样的短期反转策略是否有效，研究发现期货交易量和持仓量可以结合起来有效提高未来反转预测力，因此短期反转策略在高成交
在高波动时期交易机会及盈利空间的增加，也使得套利类策略进场机会增多，cta策略的优势得以持续体现。 结合CTA策略的历史风险收益特征，短期各类CTA策略将继续保持较高盈利空间，中长期对冲尾部风险的优势将得以充分体现，尤其在以权益类资产为主的组合 根据各基金公司官网披露的3月13日产品净值表现，一批在2月底3月初成立的新基金，已开始出现净值波动，显示出部分公募基金经理已迫不及待杀入a股。虽然近期a股市场的震荡明显加剧，公募基金仓位测算连续两周下降，但多数经理认为优秀的基金经理，不会将降低仓位作为控制风险的核心方式。